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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/S&P 500®/EURO STOXX 50

ISIN: CH1303998376 Valor: 130399837 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.40%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 600'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12044.5911'213.91CHF11'213.91
(100.00%)
6.90%7'849.737
(70.00%)
34.83%n.v.
S&P 500® Indexn.v.4'906.19USD4'906.19
(100.00%)
9.40%3'434.333
(70.00%)
36.58%n.v.
EURO STOXX 50® Index4839.144'638.60EUR4'638.60
(100.00%)
4.14%3'247.020
(70.00%)
32.90%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303998376
Valor 130399837
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'044.24

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.42% (4.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.3.07%
Coupontermin10.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.60%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.02.2024
Liberierungstag08.02.2024
Erster Handelstag08.02.2024
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen231
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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