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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/S&P 500®/EURO STOXX 50

ISIN: CH1303970763 Valor: 130397076 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.57%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 16:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index11954.9510'683.2069CHF10'683.21
(100.00%)
10.65%7'478.245
(70.00%)
37.45%n.v.
S&P 500® Indexn.v.4'502.2942USD4'502.29
(100.00%)
13.79%3'151.606
(70.00%)
39.65%n.v.
EURO STOXX 50® Index4971.684'314.4676EUR4'314.47
(100.00%)
13.25%3'020.127
(70.00%)
39.28%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303970763
Valor 130397076
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 52'471.55

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.94% (3.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.2.36%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2023
Liberierungstag23.11.2023
Erster Handelstag23.11.2023
Letzter Handelstag18.02.2025
Final Fixing Tag18.02.2025
Rückzahlungstag26.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen262
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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