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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1252884643 Valor: 125288464 Symbol: Z077IZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.90%

Briefkurs 104.40%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.56105.32CHF105.32
(100.00%)
-10.21%68.458
(65.00%)
28.36%9.4949
Roche GS231265.75CHF265.75
(100.00%)
-15.04%172.738
(65.00%)
25.22%3.7629

Stammdaten

ISIN CH1252884643
Valor 125288464
Symbol Z077IZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'079.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.95% (5.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.21%
Prämienteil p.a.3.09%
Coupontermin13.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.84%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.03.2023
Liberierungstag13.03.2023
Erster Handelstag13.03.2023
Letzter Handelstag09.09.2024
Final Fixing Tag09.09.2024
Rückzahlungstag13.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen99
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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