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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1214889599 Valor: 121488959 Symbol: Z076FZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.08%

Briefkurs 106.58%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 16:22:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N456.7441.90CHF441.90
(100.00%)
2.92%265.140
(60.00%)
41.75%2.2630
Swiss Life N648.4587.20CHF587.20
(100.00%)
9.27%352.320
(60.00%)
45.56%1.7030
Swiss Re N105.698.08CHF98.08
(100.00%)
6.94%58.848
(60.00%)
44.17%10.1958
Helvetia Hldg N124.4121.10CHF121.10
(100.00%)
2.81%72.660
(60.00%)
41.69%8.2576

Stammdaten

ISIN CH1214889599
Valor 121488959
Symbol Z076FZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.5.07%
Coupontermin10.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.73%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.03.2023
Liberierungstag10.03.2023
Erster Handelstag10.03.2023
Letzter Handelstag03.09.2024
Final Fixing Tag03.09.2024
Rückzahlungstag10.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen115
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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