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Renditeoptimierung

Low Strike BRC: Aufholjagd verkürzen

Montag, 25 September 2023 Lesezeit : 1 Minute

Barrier Reverse Convertibles sind - wie der Name schon sagt - mit einer Barriere ausgestattet; wird diese während der Laufzeit berührt, wird aus einem BRC ein Reverse Convertible. Alle Basiswerte müssen in diesem Fall am Ende der Laufzeit des Produkts über dem zuvor definierten Strike notieren, damit keine Basiswertlieferung ausgelöst wird. In der Regel liegt dieser Strike bei 100% der Anfangsfixierung, entspricht also dem Kurs des Basiswerts bei Emission des Strukturierten Produkts. 

Anders bei Low Strike BRC, hier liegt der Strike, der im Falle einer Barriereberührung erreicht werden muss, unter der Anfangsfixierung. Tritt eine solche Berührung ein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Basiswerte am Ende der Laufzeit über dem Strike notieren, höher. 

Sollte die Schlussfixierung eines Basiswerts unter dem Strike erfolgen, nachdem eine Barriereberührung stattgefunden hat, wird wie beim klassischen BRC der Basiwert mit der schlechtesten Performance geliefert. Aber auch hier ist der tiefere Strike attraktiv: in diesem Fall erhalten Anlegerinnen und Anleger den Basiswert mit einem Abschlag zur Anfangsfixierung - bei einem BRC mit 80% Strike würde der Einstandspreis der gelieferten Aktie dann 80% des Kurses bei Anfangsfixierung betragen. Der Coupon bleibt dabei garantiert und wird in jedem Szenario ausbezahlt.

Durch den tieferen Strike wird das Verlustrisiko, welches bei BRCs im Vergleich zu einer Direktanlage ohnehin schon geringer ist, weiter reduziert.

Low Strike BRC auf Straumann, Logitech und Partners Group

  • 7% Coupon p.a.
  • 60% Barriere
  • 80% Strike
  • 12 Monate Laufzeit
  • Termsheet

Low Strike BRC auf Zurich, Swiss Life und Swiss Re
  • 7% Coupon p.a.
  • 77% Barriere
  • 90% Strike
  • 12 Monate Laufzeit
  • Termsheet

Low Strike BRC auf ams
  • 12.5% Coupon p.a.
  • 49% Barriere
  • 70% Strike
  • 12 Monate Laufzeit
  • Termsheet

Low Strike BRC auf Vonovia, adidas und HelloFresh (EUR)
  • 11% Coupon p.a.
  • 55% Barriere
  • 70% Strike
  • 12 Monate Laufzeit
  • Termsheet

Low Strike BRC auf NVIDIA, Qualcomm und AMD (USD)
  • 12% Coupon p.a.
  • 59% Barriere
  • 75% Strike
  • 12 Monate Laufzeit
  • Termsheet
 
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