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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
S&P 500®/Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50

ISIN: CH1303999572 Valor: 130399957 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.81%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
S&P 500® Indexn.v.4'948.138USD4'948.14
(100.00%)
5.02%3'711.104
(75.00%)
28.77%n.v.
SMI® Index11753.711'257.7101CHF11'257.71
(100.00%)
4.22%8'443.283
(75.00%)
28.16%n.v.
EURO STOXX 50® Index5085.084'658.0141EUR4'658.01
(100.00%)
8.32%3'493.511
(75.00%)
31.24%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303999572
Valor 130399957
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'085.58

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.56% (8.54% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.96%
Prämienteil p.a.3.57%
Coupontermin12.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.02.2024
Liberierungstag12.02.2024
Erster Handelstag12.02.2024
Letzter Handelstag05.02.2025
Final Fixing Tag05.02.2025
Rückzahlungstag12.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen269
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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