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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mercedes-Benz Group AG/Bayer AG/SAP SE

ISIN: CH1273458187 Valor: 127345818 Symbol: Z0877Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 60.28%

Briefkurs 60.78%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 08:34:44

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Daimler N68.3566.50EUR66.50
(100.00%)
8.36%n.v.n.v15.0376
Bayer N28.6950.64EUR50.64
(100.00%)
-77.84%Hitn.v19.7472
SAP A177.78128.00EUR128.00
(100.00%)
27.46%n.v.n.v7.8125

Stammdaten

ISIN CH1273458187
Valor 127345818
Symbol Z0877Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.80%
Prämienteil p.a.4.20%
Coupontermin11.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.36%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.09.2023
Liberierungstag11.09.2023
Erster Handelstag11.09.2023
Letzter Handelstag04.09.2024
Final Fixing Tag04.09.2024
Rückzahlungstag11.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen116
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -43.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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