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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sanofi SA/Novartis AG/Bayer AG

ISIN: CH1303987288 Valor: 130398728 Symbol: Z08ZMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.12%

Briefkurs 101.62%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.05.2024 10:11:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sanofi A91.5694.20EUR94.20
(100.00%)
-2.74%51.810
(55.00%)
43.49%n.v.
Novartis N93.0294.40CHF94.40
(100.00%)
-1.24%51.920
(55.00%)
44.32%n.v.
Bayer N28.0132.855EUR32.86
(100.00%)
-16.24%18.070
(55.00%)
36.07%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303987288
Valor 130398728
Symbol Z08ZMZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'070.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.00% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.39%
Prämienteil p.a.3.61%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.31%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.01.2024
Liberierungstag29.01.2024
Erster Handelstag29.01.2024
Letzter Handelstag22.01.2025
Final Fixing Tag22.01.2025
Rückzahlungstag29.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen243
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.97%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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