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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Re AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1252889352 Valor: 125288935 Symbol: Z07B2Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.08%

Briefkurs 108.58%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Life N648.8553.00CHF553.00
(100.00%)
14.69%331.800
(60.00%)
48.81%1.8083
Zurich Insurance N457.4408.50CHF408.50
(100.00%)
10.73%245.100
(60.00%)
46.44%2.4480
Swiss Re N106.0590.18CHF90.18
(100.00%)
14.76%54.108
(60.00%)
48.86%11.0889
Helvetia Hldg N124.7116.60CHF116.60
(100.00%)
6.35%69.960
(60.00%)
43.81%8.5763

Stammdaten

ISIN CH1252889352
Valor 125288935
Symbol Z07B2Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.50% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.55%
Prämienteil p.a.7.45%
Coupontermin23.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.73%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.03.2023
Liberierungstag23.03.2023
Erster Handelstag23.03.2023
Letzter Handelstag16.09.2024
Final Fixing Tag16.09.2024
Rückzahlungstag23.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen127
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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